PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.81% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLOX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий GTTMX и ACMVX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GTTMX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.60

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.97

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.44

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTTMX и ACMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и ACMVX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и ACMVX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-51.19%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.96%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-17.46%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-39.24%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.51%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-5.95%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и ACMVX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.19%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.66%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

15.62%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.63%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.45%

+3.03%