PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%15.98%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с JHQTXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий GTSOX и JHQDX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

GTSOX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.27

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

5.49

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между GTSOX и JHQDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и JHQDX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.29%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и JHQDX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-15.25%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-5.41%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-15.25%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.37%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.32%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.26%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и JHQDX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.60%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

5.55%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

7.82%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

8.74%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

8.70%

+4.74%