Сравнение GTSOX с IPSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и IPSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и IPSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -2.70% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -9.12% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -9.12%.
GTSOX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 6.85%
IPSAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и IPSAX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.
Доходность на риск
GTSOX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск
GTSOX
IPSAX
Сравнение GTSOX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | IPSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.29 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 0.17 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.00 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и IPSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и IPSAX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности IPSAX в 16.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.67% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.29% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и IPSAX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и IPSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -98.83% | +69.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.09% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -98.83% | +76.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -98.73% | +92.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -15.94% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.58% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и IPSAX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеют волатильность 3.18% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 7.99% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.95% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 3,885.75% | -3,872.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 2,754.10% | -2,740.68% |