PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSOX с GTTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both mutual funds - GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede, while GTTMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTSOX returned 7.51%/yr vs 12.35%/yr for GTTMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTSOX charges 0.85%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.35% соответственно.

GTSOX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.09%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.51%

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSOX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.77%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between GTSOX and GTTMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.80

The correlation between GTSOX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

GTSOX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.98

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.74

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.51

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

15.20

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.98

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и GTTMX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSOXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-56.24%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-6.51%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-20.62%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.12%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-44.59%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-10.25%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и GTTMX

Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 0.59%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSOXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.96%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

10.84%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

14.84%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

18.32%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

20.50%

-7.06%

Сравнение комиссий GTSOX и GTTMX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и GTTMX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности GTTMX в 16.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.90%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

GTSOX and GTTMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.96%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs GTTMX's -56.24%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSOX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор