Сравнение GTSOX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 0.58% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTSOX уступали акциям GTCSX по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.32% соответственно.
GTSOX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.20%
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и GTCSX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GTSOX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GTSOX
GTCSX
Сравнение GTSOX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.32 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.63 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.32 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 1.10 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и GTCSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и GTCSX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности GTCSX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.25% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.38% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и GTCSX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -59.45% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -14.63% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.54% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -49.50% | +20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -11.74% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -12.05% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.32% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) составляет 4.35%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.85% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 12.73% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 23.20% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 20.91% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 23.35% | -9.91% |