Сравнение GTSOX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSOX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSOX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 4.66% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSOX и EIVPX
GTSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
GTSOX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
GTSOX
EIVPX
Сравнение GTSOX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSOX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.84 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSOX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTSOX и EIVPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSOX и EIVPX
Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSOX и EIVPX
Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSOX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -26.67% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.11% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -14.07% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.11% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.51% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.37% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSOX и EIVPX
Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSOX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.21% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 5.57% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 11.64% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 9.84% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 11.90% | +1.54% |