PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с TLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 11.17%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.17% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between GTSGX and TLVAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.87

The correlation between GTSGX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

GTSGX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.01

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.53

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.61

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и TLVAX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-55.23%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.46%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-14.96%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-20.69%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-37.34%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.96%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-8.23%

-21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.51%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и TLVAX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.70%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

11.53%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.09%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.34%

+0.73%

Сравнение комиссий GTSGX и TLVAX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и TLVAX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and TLVAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs TLVAX's -55.23%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор