Сравнение GTSGX с FMDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FMDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и FMDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.10% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 3.37% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FMDCX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции FMDCX немного впереди с 10.19%.
GTSGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.17%
FMDCX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и FMDCX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.
Доходность на риск
GTSGX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск
GTSGX
FMDCX
Сравнение GTSGX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | FMDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.41 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.23 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и FMDCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FMDCX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FMDCX в 10.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.51% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.32% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FMDCX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -55.36% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.75% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.16% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -42.05% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.31% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -6.83% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.75% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FMDCX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.70%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.53% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.01% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 24.33% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.33% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.33% | -3.32% |