PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.81% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий FMDCX и FSMDX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.84

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.23

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.73

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMDCX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и FSMDX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и FSMDX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-40.35%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.42%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-26.07%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-40.35%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.74%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.00%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.89%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и FSMDX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.54% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.50%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

19.10%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.27%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

19.30%

+2.04%