PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с DSMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%11.08%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 3.77%.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FGSAXFMDCX с GTSGX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с BTSMXDSMFX с FITIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLX

Сравнение комиссий FMDCX и DSMFX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXDSMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.98

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.68

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.48

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMDCX и DSMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и DSMFX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности DSMFX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и DSMFX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и DSMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-42.52%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.93%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-30.72%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.60%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.91%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.67%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и DSMFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.47%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.70%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

24.05%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.95%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.92%

-0.58%