PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-17.52%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAXFMDCX с GTSGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FMDCX и FNILX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.14

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMDCX и FNILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и FNILX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и FNILX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-33.76%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.18%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-25.40%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.36%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.47%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.57%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и FNILX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.54% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.59%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

18.44%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.27%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.19%

+1.15%