Сравнение FMDCX с BEARX
FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.89%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FMDCX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.89% против -14.61% соответственно.
FMDCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.89%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам FMDCX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 13.97% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FMDCX and BEARX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between FMDCX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FMDCX
BEARX
Сравнение FMDCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDCX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.99 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | -1.86 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -1.70 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.72 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.88 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FMDCX и BEARX
Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -95.75% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -19.52% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | -44.46% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -52.48% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -80.48% | +38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -95.72% | +95.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -61.05% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 10.52% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDCX и BEARX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.87% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 8.77% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 11.34% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.97% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.67% | +4.71% |
Сравнение комиссий FMDCX и BEARX
FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDCX и BEARX
Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 9.36% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
Часто задаваемые вопросы
FMDCX and BEARX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDCX has higher volatility (4.49%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs BEARX's -95.75%.
FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMDCX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор