PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMDCX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.89% против -14.61% соответственно.


FMDCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.97%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.89%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и BEARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
13.97%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMDCX and BEARX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between FMDCX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

FMDCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMDCXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.71

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.99

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

-1.86

+15.08

FMDCX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMDCXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-1.70

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.72

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.88

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.02

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и BEARX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и BEARX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMDCXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-95.75%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-19.52%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-44.46%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-52.48%

+28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-80.48%

+38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-95.72%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-61.05%

+54.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

10.52%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и BEARX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMDCXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.87%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.77%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

11.34%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.97%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.67%

+4.71%

Сравнение комиссий FMDCX и BEARX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и BEARX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности BEARX в 7.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
9.36%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Часто задаваемые вопросы


FMDCX and BEARX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDCX has higher volatility (4.49%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs BEARX's -95.75%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор