PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMDCX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.67%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.67% против -14.37% соответственно.

FMDCX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.26%
С начала года
15.07%
1 год
21.48%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.67%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		15.07%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMDCX and BEARX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between FMDCX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с FTSIXFMDCX с FSMDXFMDCX с LLSCX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FMDCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDCXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.12

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.60

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.85

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

-1.67

+13.12

FMDCX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и BEARX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-95.75%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-16.55%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-44.46%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-52.48%

+28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-79.22%

+37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-95.69%

+93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-61.16%

+54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.38%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 3.51%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.20%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.49%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.13%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

16.69%

+4.64%

Сравнение комиссий FMDCX и BEARX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и BEARX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.25%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and BEARX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FMDCX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs BEARX's -95.75%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор