PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с BEARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMDCX returned 11.26%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 11.26% против -14.57% соответственно.

FMDCX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.67%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.35%
1 год
23.36%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.26%

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		14.60%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMDCX and BEARX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between FMDCX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с DSMFXFMDCX с FZFLXFMDCX с LLSCXFMDCX с FSMDXFMDCX с FTSIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FMDCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDCXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.26

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.83

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.84

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-1.53

+14.45

FMDCX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и BEARX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-95.75%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-17.90%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-44.46%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-52.48%

+28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-80.48%

+38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-95.59%

+94.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-61.10%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

10.17%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 4.75%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.54%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.11%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.39%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.11%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

16.72%

+4.65%

Сравнение комиссий FMDCX и BEARX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и BEARX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.29%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and BEARX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.54%) compared to FMDCX (4.75%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs BEARX's -95.75%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор