PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAXFMDCX с GTSGX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FMDCX и FTSIX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.42

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.73

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между FMDCX и FTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и FTSIX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и FTSIX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-42.12%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.29%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.57%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.50%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.80%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.29%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и FTSIX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.54% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.27%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

20.15%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.14%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

23.49%

-2.15%