PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FMDCX returned 7.98%/yr vs 6.57%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMDCX charges 0.57%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMDCX показывает доходность 14.10%, а FTSIX немного выше – 14.68%.

FMDCX

1 день
0.89%
1 месяц
3.91%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.87%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.90%

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		14.10%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		14.68%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between FMDCX and FTSIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FMDCX and FTSIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с FSMDXFMDCX с LLSCXFMDCX с BEARX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

FMDCX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.88

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.75

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.34

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

12.51

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и FTSIX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-42.12%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.80%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-23.30%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.57%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.65%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.35%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и FTSIX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.28%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.11%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.75%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

19.09%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

23.34%

-1.96%

Сравнение комиссий FMDCX и FTSIX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и FTSIX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.35%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and FTSIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDCX has higher volatility (4.57%) compared to FTSIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs FTSIX's -42.12%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор