PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и The Texas Fund (BIGTX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.58% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий GTSGX и BIGTX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.33

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.91

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.06

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

8.80

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.33

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.01

+0.14

Корреляция

Корреляция между GTSGX и BIGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и BIGTX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и BIGTX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-97.22%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.70%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-97.22%

+75.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-97.22%

+58.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-96.18%

+86.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-18.89%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.74%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и BIGTX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.26%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.77%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

17.93%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

1,245.70%

-1,228.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

880.79%

-862.78%