Сравнение GTSAX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 1.70% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 2.36% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.07% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 9.20%
VLEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VLEOX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VLEOX
Сравнение GTSAX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.82 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VLEOX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VLEOX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.27% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.25% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VLEOX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -55.86% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.58% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -30.68% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -35.30% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -7.25% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -9.52% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.04% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VLEOX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 6.83% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 12.11% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 19.72% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.26% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.94% | +4.12% |