PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.07% против 19.20% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIXGTSAX с ETEGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий GTSAX и OBMCX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.82

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.42

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.82

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

13.69

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между GTSAX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и OBMCX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и OBMCX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-68.24%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.68%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-28.11%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-50.04%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-5.04%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-16.51%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и OBMCX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 11.58% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

19.34%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

27.49%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

26.14%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

25.73%

-1.67%