Сравнение GTSAX с NCLEX
GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 10.28%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSAX charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.71% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 20.02%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 10.28%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам GTSAX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 20.02% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between GTSAX and NCLEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between GTSAX and NCLEX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
GTSAX
NCLEX
Сравнение GTSAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTSAX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.22 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -0.44 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и NCLEX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -48.68% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -20.88% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -28.50% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -28.50% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -35.79% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -16.84% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -8.31% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 10.52% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и NCLEX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.54% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 12.62% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.44% | 17.07% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 19.60% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 19.19% | +5.17% |
Сравнение комиссий GTSAX и NCLEX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и NCLEX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 8.70% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
GTSAX and NCLEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSAX has higher volatility (8.70%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs NCLEX's -48.68%.
GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSAX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор