Сравнение GTSAX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.82% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и NCLEX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
GTSAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
GTSAX
NCLEX
Сравнение GTSAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.79 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.07 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.73 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -1.99 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.79 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и NCLEX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и NCLEX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -48.68% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -21.36% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -28.50% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -35.79% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -27.21% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -8.21% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.84% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и NCLEX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.11% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 12.33% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.73% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 19.47% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.16% | +4.90% |