PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSAX с NCLEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 11.33%/yr vs 7.67%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSAX charges 1.14%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.67% соответственно.

GTSAX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.96%
С начала года
25.08%
6 месяцев
21.89%
1 год
39.21%
3 года*
17.86%
5 лет*
1.65%
10 лет*
11.33%

NCLEX

1 день
2.05%
1 месяц
2.35%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-10.17%
3 года*
0.88%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSAX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		25.08%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-5.49%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between GTSAX and NCLEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.89

Over the past year, the correlation between GTSAX and NCLEX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с OPPAXGTSAX с EMCAXGTSAX с ETEGXGTSAX с ACSTX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с MMGEXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с QUASX

Доходность на риск

GTSAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTSAXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.67

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.85

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.53

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

-1.05

+11.16

GTSAX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и NCLEX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSAXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-48.68%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-21.36%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-28.50%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-28.50%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-35.79%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-20.93%

+17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-8.30%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

10.79%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и NCLEX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSAXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.88%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

12.57%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

17.04%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.56%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.21%

+5.12%

Сравнение комиссий GTSAX и NCLEX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и NCLEX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности NCLEX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		8.35%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.97%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

GTSAX and NCLEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSAX has higher volatility (10.20%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs NCLEX's -48.68%.

GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSAX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор