Сравнение GTSAX с KSOAX
GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 10.78%/yr vs 19.52%/yr for KSOAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTSAX charges 1.14%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTSAX показывает доходность 23.28%, а KSOAX немного ниже – 23.25%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 19.52% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 10.78%
KSOAX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам GTSAX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 23.28% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 23.25% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between GTSAX and KSOAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between GTSAX and KSOAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
KSOAX
Сравнение GTSAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.47 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 1.07 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.34 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и KSOAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSAX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -70.21% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -18.84% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -33.28% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -33.28% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -47.11% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -15.68% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -15.88% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 8.34% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и KSOAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.83% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSAX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.88% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 22.11% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 26.32% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 27.91% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 26.17% | -1.96% |
Сравнение комиссий GTSAX и KSOAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и KSOAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 8.47% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTSAX and KSOAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (7.88%) compared to GTSAX (7.83%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs KSOAX's -70.21%.
GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSAX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор