PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		25.52%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 20.47% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

KSOAX

1 день
-4.36%
1 месяц
-11.52%
С начала года
25.52%
6 месяцев
16.12%
1 год
0.86%
3 года*
24.13%
5 лет*
14.77%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ETEGXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий GTSAX и KSOAX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.10

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.35

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.18

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

0.30

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.10

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между GTSAX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и KSOAX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и KSOAX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-70.21%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-24.40%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-33.28%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-47.11%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-14.13%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-15.88%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

14.94%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и KSOAX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

8.92%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

19.94%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

29.17%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

27.81%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

25.87%

-1.81%