Сравнение GTSAX с ACEIX

С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSAX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции ACEIX немного отстают с 8.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GTSAX и ACEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ACEIX в 6.86%

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и ACEIX.

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.