Сравнение GTRAX с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и VWOB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.12% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.09% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTRAX показывает доходность -1.12%, а VWOB немного выше – -1.09%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.52% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.57%
VWOB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и VWOB
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Доходность на риск
GTRAX vs. VWOB — Ранг доходности на риск
GTRAX
VWOB
Сравнение GTRAX c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.97 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.94 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.23 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и VWOB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и VWOB
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VWOB в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.36% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.95% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и VWOB
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и VWOB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -26.98% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -4.48% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -26.98% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -26.98% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -2.94% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.83% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.11% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и VWOB
Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.95% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.74% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 6.51% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 9.17% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 9.32% | -3.08% |