Сравнение GTRAX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.14% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и SDMZX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
GTRAX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
GTRAX
SDMZX
Сравнение GTRAX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.11 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.67 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.30 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.37 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.11 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.18 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.28 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и SDMZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и SDMZX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и SDMZX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -9.76% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.44% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -8.51% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -9.76% | -23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.11% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -1.00% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.36% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и SDMZX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.70% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.41% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.11% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 2.30% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.46% | +3.78% |