Сравнение GTRAX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.91% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PRSNX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PRSNX
Сравнение GTRAX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.54 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 4.11 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.84 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.13 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.54 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.46 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.42 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PRSNX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PRSNX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PRSNX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -19.70% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.19% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -19.70% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -19.70% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.88% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -2.42% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PRSNX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.15% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.10% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.43% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.27% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.11% | +2.13% |