Сравнение GTRAX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.12% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.56% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.91% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.57%
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и PHYQX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Доходность на риск
GTRAX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
GTRAX
PHYQX
Сравнение GTRAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.67 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.36 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.47 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и PHYQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и PHYQX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PHYQX в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.36% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.57% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и PHYQX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.12% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.47% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -16.05% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -21.12% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -1.65% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.25% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.73% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и PHYQX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.45% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.76% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.05% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.47% | +0.77% |