Сравнение GTRAX с ISD
GTRAX (PGIM Global Total Return Fund) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both mutual funds - GTRAX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, GTRAX returned 1.29%/yr vs 6.76%/yr for ISD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GTRAX charges 0.88%/yr vs 0.02%/yr for ISD.
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и ISD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 1.29% против 6.76% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 1.29%
ISD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.24%
- С начала года
- -8.36%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам GTRAX и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -0.63% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -8.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
Correlation
The correlation between GTRAX and ISD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.20 |
Over the past year, GTRAX and ISD have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTRAX vs. ISD — Ранг доходности на риск
GTRAX
ISD
Сравнение GTRAX c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTRAX | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.11 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.26 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и ISD
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и ISD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTRAX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -38.88% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -13.52% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -13.94% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -25.45% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -38.88% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -10.32% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.63% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.54% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и ISD
Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) составляет 1.20%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTRAX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.97% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 9.78% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 11.27% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 13.36% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 14.58% | -8.34% |
Сравнение комиссий GTRAX и ISD
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и ISD
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности ISD в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.71% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.96% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
GTRAX and ISD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.97%) compared to GTRAX (1.20%). In terms of maximum drawdown, GTRAX dropped -33.63% vs ISD's -38.88%.
GTRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTRAX и ISD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор