Сравнение GTRAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRAX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GTRAX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.75% соответственно.
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRAX и BNDX
GTRAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
GTRAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
GTRAX
BNDX
Сравнение GTRAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.10 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GTRAX и BNDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRAX и BNDX
Дивидендная доходность GTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GTRAX и BNDX
Максимальная просадка GTRAX за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRAX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -16.23% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -2.93% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -15.86% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -16.23% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -1.99% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.10% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.72% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRAX и BNDX
PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что GTRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.74% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.29% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.21% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.81% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.05% | +2.19% |