Сравнение GTR с XMAR
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 11.47%/yr vs 10.68%/yr for XMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности GTR и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
GTR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.69% | 12.90% | 8.41% | 13.52% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
Correlation
The correlation between GTR and XMAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between GTR and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. XMAR — Ранг доходности на риск
GTR
XMAR
Сравнение GTR c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.02 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 7.92 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 53.63 | -42.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTR и XMAR
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -7.29% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -1.48% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -7.29% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.09% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -0.30% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.22% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и XMAR
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.83% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 2.66% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 3.04% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 5.49% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 5.49% | +5.34% |
Сравнение комиссий GTR и XMAR
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и XMAR
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.34% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and XMAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTR has higher volatility (2.10%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs XMAR's -7.29%.
On 3-year performance, GTR leads with 11.47% vs 10.68% for XMAR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTR has performed better with a 11.47% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
GTR has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTR и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор