PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. GTR is actively managed, while WTV is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 22.93%/yr for WTV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности GTR и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%4.87%

Correlation

The correlation between GTR and WTV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between GTR and WTV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTR и WTV

Секторы
GTR
WTV

Технологии

27.5%
15.3%

Финансовые услуги

15.9%
19.5%

Промышленность

12.1%
10.5%

Здравоохранение

9.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.7%

Энергетика

4.2%
6.8%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.7%
5.3%

Технологии

GTR
27.5%
WTV
15.3%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
WTV
19.5%

Промышленность

GTR
12.1%
WTV
10.5%

Здравоохранение

GTR
9.8%
WTV
7.3%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
WTV
6.9%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
WTV
10.7%

Энергетика

GTR
4.2%
WTV
6.8%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
WTV
2.2%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
WTV
4.8%

Недвижимость

GTR
2.7%
WTV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

GTR vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.15

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.14

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.54

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

11.55

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GTR и WTV

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-42.18%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.15%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-18.49%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.05%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.19%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.92%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

17.09%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

20.20%

-9.34%

Сравнение комиссий GTR и WTV

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и WTV

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GTR and WTV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTV leads with 22.93% vs 12.84% for GTR. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTV has performed better with a 22.93% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.64% for WTV.

GTR is categorized as Options Trading, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор