Сравнение GTR с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
GTR и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и WTV
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
GTR vs. WTV — Ранг доходности на риск
GTR
WTV
Сравнение GTR c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.42 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.29 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.61 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GTR и WTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и WTV
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и WTV
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -42.18% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -13.20% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.71% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -5.13% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.04% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и WTV
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.56% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 8.77% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.01% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 17.14% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 20.36% | -9.44% |