Сравнение GTR с IWMY
GTR (WisdomTree Target Range Fund) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GTR returned 16.80% vs 19.08% for IWMY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTR charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности GTR и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
GTR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTR и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 8.69% | 12.90% | 8.41% | 12.62% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between GTR and IWMY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between GTR and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTR vs. IWMY — Ранг доходности на риск
GTR
IWMY
Сравнение GTR c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.66 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 5.40 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTR и IWMY
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -18.72% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.57% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.37% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -2.90% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.54% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и IWMY
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.10%, в то время как у Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.42% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 13.48% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 16.18% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 15.82% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 15.82% | -4.99% |
Сравнение комиссий GTR и IWMY
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и IWMY
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.34% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTR and IWMY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (3.42%) compared to GTR (2.10%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs 16.80% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 5.34% for GTR.
They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 1.05% for IWMY.
GTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTR и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор