Сравнение GTR с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
GTR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 5.41% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и IVVM
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
GTR vs. IVVM — Ранг доходности на риск
GTR
IVVM
Сравнение GTR c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.89 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GTR и IVVM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и IVVM
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и IVVM
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -11.62% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.29% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -2.72% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.96% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.64% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и IVVM
WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.86% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.76% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 6.04% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.91% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 9.82% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 9.82% | +1.10% |