PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTR с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GTR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%8.41%5.41%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с APRD
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GTR и IVVB

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GTR
WisdomTree Target Range Fund
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GTR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.59

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

7.12

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.05

-0.75

Корреляция

Корреляция между GTR и IVVB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и IVVB

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTR и IVVB

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-13.08%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.90%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.45%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-1.67%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.54%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и IVVB

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.27%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.63%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

9.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

9.47%

+1.45%