PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GTR charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности GTR и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%1.95%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between GTR and GDMN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.28

Сравнение распределения секторов GTR и GDMN

Секторы
GTR
GDMN

Технологии

27.5%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Технологии

GTR
27.5%
GDMN

-

Финансовые услуги

GTR
15.9%
GDMN

-

Промышленность

GTR
12.1%
GDMN

-

Здравоохранение

GTR
9.8%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
GDMN

-

Энергетика

GTR
4.2%
GDMN

-

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
GDMN
100.0%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
GDMN

-

Недвижимость

GTR
2.7%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

GTR vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.33

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.73

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.09

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

4.88

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.33

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GTR и GDMN

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-52.82%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-39.03%

+33.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-39.03%

+26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-35.69%

+35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-18.90%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

16.66%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

18.05%

-15.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

51.78%

-44.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

61.34%

-51.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

47.58%

-36.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

47.58%

-36.72%

Сравнение комиссий GTR и GDMN

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и GDMN

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%

Часто задаваемые вопросы

GTR and GDMN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 12.84% for GTR. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.76% for GDMN.

GTR is categorized as Options Trading, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.45% for GDMN.

GTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор