PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и FLJJ


2026 (YTD)20252024
GTR
WisdomTree Target Range Fund
0.11%12.90%9.28%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.


GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
10 лет*

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Target Range Fund

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий GTR и FLJJ

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.


Доходность на риск

GTR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.80

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.15

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

13.06

-4.61

GTR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.75

-1.44

Корреляция

Корреляция между GTR и FLJJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и FLJJ

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund
5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTR и FLJJ

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и FLJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-6.91%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-3.86%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.45%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-0.82%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и FLJJ

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.16%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.49%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

6.42%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

6.31%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

6.31%

+4.61%