Сравнение GTR с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
GTR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 9.28% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и FLJJ
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
GTR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
GTR
FLJJ
Сравнение GTR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.89 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.80 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.15 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.06 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.75 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между GTR и FLJJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и FLJJ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и FLJJ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -6.91% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -3.86% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -2.45% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.82% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.93% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и FLJJ
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.16% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.49% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 6.42% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.31% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 6.31% | +4.61% |