PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTPE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTPE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTPE показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.


GTPE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
13.22%
С начала года
16.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTPE и SPY


Correlation

The correlation between GTPE and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GTPE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTPE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTPE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GTPESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

GTPE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTPE и SPY

Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTPESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-55.19%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.91%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-9.02%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTPE и SPY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTPESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.58%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.17%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.93%

+0.05%

Сравнение комиссий GTPE и SPY

GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTPE и SPY

GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTPE
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


GTPE and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GTPE.

GTPE is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTPE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор