Сравнение GTPE с IOO
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 15.22%.
GTPE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.59K | $50.15K | $76.82K | |
| $59.47M | $42.95M | $39.23M |
Сравнение доходности по годам GTPE и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.66% | 2.96% |
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 5.16% |
Correlation
The correlation between GTPE and IOO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. IOO — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение GTPE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и IOO
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -55.85% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.11% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -11.22% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 14.64% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.23% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.74% | +0.37% |
Сравнение комиссий GTPE и IOO
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и IOO
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and IOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор