Сравнение GTPE с IOO
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 7.38%.
GTPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам GTPE и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 15.58% | 2.96% |
IOO iShares Global 100 ETF | 7.38% | 5.16% |
Correlation
The correlation between GTPE and IOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. IOO — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение GTPE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и IOO
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -55.85% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.61% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -11.25% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 14.27% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.17% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.73% | +0.34% |
Сравнение комиссий GTPE и IOO
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и IOO
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.86% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and IOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
IOO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор