PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTPE с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTPE и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTPE показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 15.22%.


GTPE

1 день
-0.14%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
17.47%
С начала года
19.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$12.59K$50.15K$76.82K
$59.47M$42.95M$39.23M

Сравнение доходности по годам GTPE и IOO


Correlation

The correlation between GTPE and IOO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

GTPE vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GTPE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GTPE c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GTPEIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

GTPE vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTPE и IOO

Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и IOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTPEIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-55.85%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.11%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-11.22%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTPE и IOO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTPEIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

14.64%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.23%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.74%

+0.37%

Сравнение комиссий GTPE и IOO

GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTPE и IOO

GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTPE
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы


GTPE and IOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.

IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for GTPE.

GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.40% for IOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTPE и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор