Сравнение GTPE с DRIV
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 42.27%
- 6 месяцев
- 41.87%
- 1 год
- 92.43%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 42.27% | 1.67% |
Correlation
The correlation between GTPE and DRIV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GTPE
DRIV
Сравнение GTPE c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.54 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и DRIV
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -41.93% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.04% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -15.13% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 25.14% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.07% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.40% | -10.19% |
Сравнение комиссий GTPE и DRIV
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и DRIV
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.75% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and DRIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор