Сравнение GTPE с WLDR
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 56.17%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.66% | 6.08% |
Correlation
The correlation between GTPE and WLDR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. WLDR — Ранг доходности на риск
GTPE
WLDR
Сравнение GTPE c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.60 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и WLDR
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -44.69% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.37% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.63% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.99% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.22% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.94% | -3.73% |
Сравнение комиссий GTPE и WLDR
GTPE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и WLDR
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.04% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and WLDR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTPE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор