Сравнение GTPE с GSIE
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GSIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 6.51%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам GTPE и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 6.51% | 4.20% |
Correlation
The correlation between GTPE and GSIE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GTPE
GSIE
Сравнение GTPE c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.52 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GSIE
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GSIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -34.63% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.19% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.06% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GSIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.15% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.04% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.75% | +0.46% |
Сравнение комиссий GTPE и GSIE
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GSIE
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.52% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GSIE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.25% for GSIE.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GSIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор