Сравнение GTPE с GPIX
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GTPE is passively managed, while GPIX is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
GTPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 15.58% | 2.96% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 2.73% |
Correlation
The correlation between GTPE and GPIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение GTPE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GPIX
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -17.50% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.22% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.48% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 10.82% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.89% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.89% | +4.18% |
Сравнение комиссий GTPE и GPIX
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GPIX
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GPIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор