Сравнение GTPE с GPIX
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GTPE is passively managed, while GPIX is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GTPE and GPIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GTPE
GPIX
Сравнение GTPE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.78 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GPIX
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -17.50% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.48% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.48% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 10.17% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.80% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.80% | +3.41% |
Сравнение комиссий GTPE и GPIX
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GPIX
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GPIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор