Сравнение GTPE с GXTG
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью 11.13%.
GTPE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 15.76% | 2.96% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 11.13% | -7.89% |
Correlation
The correlation between GTPE and GXTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GXTG — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение GTPE c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GXTG
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -67.81% | +58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -56.07% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -43.16% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 28.43% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 28.19% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 29.87% | -11.85% |
Сравнение комиссий GTPE и GXTG
И GTPE, и GXTG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GXTG
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.26% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GXTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE and GXTG have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXTG has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор