Сравнение GTPE с GXTG
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 23.43%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 23.43% | -9.76% |
Correlation
The correlation between GTPE and GXTG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GXTG — Ранг доходности на риск
GTPE
GXTG
Сравнение GTPE c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.11 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GXTG
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -67.81% | +58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -51.21% | +51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -43.09% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 25.56% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.63% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 29.59% | -12.38% |
Сравнение комиссий GTPE и GXTG
И GTPE, и GXTG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GXTG
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GXTG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTPE and GXTG have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор