Сравнение GTPE с HAIL
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.62%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 57.23%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.62% | -6.84% |
Correlation
The correlation between GTPE and HAIL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. HAIL — Ранг доходности на риск
GTPE
HAIL
Сравнение GTPE c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.21 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и HAIL
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -65.98% | +57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -30.57% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -31.60% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 29.25% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 31.80% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 31.72% | -14.55% |
Сравнение комиссий GTPE и HAIL
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и HAIL
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and HAIL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор