Сравнение GTPE с GBIL
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GTPE and GBIL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GTPE
GBIL
Сравнение GTPE c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 4.87 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GBIL
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -0.76% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.04% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 0.23% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 0.58% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 0.47% | +16.74% |
Сравнение комиссий GTPE и GBIL
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GBIL
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GBIL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GBIL is Government Bonds. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор