Сравнение GTPE с GPIQ
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GTPE is passively managed, while GPIQ is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 1.73% |
Correlation
The correlation between GTPE and GPIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GTPE
GPIQ
Сравнение GTPE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.77 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и GPIQ
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -21.06% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.52% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.27% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 13.39% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.45% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.45% | -0.28% |
Сравнение комиссий GTPE и GPIQ
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и GPIQ
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and GPIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE is categorized as Global Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор