Сравнение GTPE с BDVL
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.94% |
Correlation
The correlation between GTPE and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GTPE c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.07 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и BDVL
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -7.71% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.57% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.19% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 9.47% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.47% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.47% | +7.70% |
Сравнение комиссий GTPE и BDVL
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и BDVL
GTPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTPE and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for GTPE.
GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор