Сравнение GTPE с AAAU
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 4.70% |
Correlation
The correlation between GTPE and AAAU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GTPE
AAAU
Сравнение GTPE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTPE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 1.09 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GTPE и AAAU
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -21.63% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -16.97% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.19% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 26.33% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.83% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.99% | +0.18% |
Сравнение комиссий GTPE и AAAU
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и AAAU
Ни GTPE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTPE and AAAU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GTPE and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTPE is categorized as Global Equities, while AAAU is Gold. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор