Сравнение GTPE с AAAU
GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GTPE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GTPE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTPE показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.96%.
GTPE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTPE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 15.67% | 2.96% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 5.09% |
Correlation
The correlation between GTPE and AAAU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTPE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение GTPE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTPE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTPE и AAAU
Максимальная просадка GTPE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTPE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTPE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -26.29% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -25.60% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.44% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTPE и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTPE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 27.73% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.24% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.22% | +0.72% |
Сравнение комиссий GTPE и AAAU
GTPE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTPE и AAAU
Ни GTPE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTPE and AAAU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GTPE and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTPE is categorized as Global Equities, while AAAU is Gold. GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.50% for GTPE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GTPE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор