Сравнение GTO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GTO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 3.02% против 17.16% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и SPMO
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GTO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GTO
SPMO
Сравнение GTO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.79 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.36 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GTO и SPMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и SPMO
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPMO в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и SPMO
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -30.95% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.70% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -22.74% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -30.95% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -9.24% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.66% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.57% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.82% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.62% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 22.68% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 19.06% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 20.08% | -14.51% |