Сравнение GTO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GTO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 3.02% против 11.17% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и RSP
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
GTO vs. RSP — Ранг доходности на риск
GTO
RSP
Сравнение GTO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.89 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTO и RSP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и RSP
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и RSP
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -59.92% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.54% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -21.38% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -39.04% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -5.97% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.78% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и RSP
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.47% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.83% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 17.17% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 16.20% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 18.36% | -12.79% |