PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GTO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, GTO returned 0.07%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GTO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%1.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between GTO and QQQM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.21

The correlation between GTO and QQQM shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GTO и QQQM

Секторы
GTO
QQQM

Технологии

24.2%
53.8%

Здравоохранение

13.6%
4.2%

Финансовые услуги

13.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Промышленность

8.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Энергетика

2.3%
0.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Технологии

GTO
24.2%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

GTO
13.6%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

GTO
13.5%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
QQQM
15.8%

Промышленность

GTO
8.8%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
QQQM
1.4%

Недвижимость

GTO
2.4%
QQQM
0.1%

Энергетика

GTO
2.3%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GTO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.65

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.46

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.53

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

13.52

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GTO и QQQM

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-35.04%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.96%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-22.70%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-35.04%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.20%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.25%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.11%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.48%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.05%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.91%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

22.24%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

22.12%

-16.54%

Сравнение комиссий GTO и QQQM

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и QQQM

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and QQQM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 0.07% for GTO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.41% for QQQM.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор