Сравнение GTO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GTO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.02% против 18.85% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и QQQ
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GTO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GTO
QQQ
Сравнение GTO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.88 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.95 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTO и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и QQQ
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и QQQ
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -82.97% | +62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.62% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -35.12% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -35.12% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -8.98% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -32.99% | +28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.41% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.51% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.77% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 22.67% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 22.39% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 22.25% | -16.68% |