PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с KDRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTO returned 4.86%/yr vs 3.47%/yr for KDRN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GTO charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.

Доходность

Сравнение доходности GTO и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.11%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

KDRN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.38%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%0.28%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.11%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Correlation

The correlation between GTO and KDRN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between GTO and KDRN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTO и KDRN

Секторы
GTO
KDRN

Технологии

24.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
KDRN

-

Здравоохранение

GTO
13.6%
KDRN

-

Финансовые услуги

GTO
13.5%
KDRN
100.0%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
KDRN

-

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
KDRN

-

Промышленность

GTO
8.8%
KDRN

-

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
KDRN

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
KDRN

-

Недвижимость

GTO
2.4%
KDRN

-

Энергетика

GTO
2.3%
KDRN

-

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
KDRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с QMNNX

Доходность на риск

GTO vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.96

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.40

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.91

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

3.77

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.96

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.13

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GTO и KDRN

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и KDRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-15.29%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.77%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-4.94%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.92%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.77%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и KDRN

Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.06%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.61%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.61%

-1.03%

Сравнение комиссий GTO и KDRN

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и KDRN

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KDRN в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and KDRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to KDRN (0.73%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs KDRN's -15.29%.

On 3-year performance, GTO leads with 4.86% vs 3.47% for KDRN. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTO has performed better with a 4.86% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Invesco and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 1.09% for KDRN.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и KDRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор