Сравнение GTO с IDMO
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. GTO is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.73%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности GTO и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 2.73% против 12.47% соответственно.
GTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.73%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам GTO и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.55% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between GTO and IDMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.14 |
Over the past year, GTO and IDMO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GTO
IDMO
Сравнение GTO c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.94 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и IDMO
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -39.38% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -12.31% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -12.65% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -27.07% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -31.34% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.93% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -9.70% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.13% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IDMO
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.01%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.93% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 16.86% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 18.53% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.14% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 17.89% | -12.37% |
Сравнение комиссий GTO и IDMO
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IDMO
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.83% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GTO and IDMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 2.73% for GTO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
GTO has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.69% for IDMO.
GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.25% for IDMO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор